Hft trading strategy

Estratégia de negociação de alta freqüência Sean MacEntee (Flickr) Uma estratégia de negociação de alta freqüência é uma estratégia que é desenvolvida com o objetivo de lucrar com flutuações de curto prazo do mercado. A implementação dessas estratégias pode ser realizada por um computador ou um humano (um comerciante de alta freqüência), mas mais frequentemente do que não, as estratégias de negociação de alta freqüência são implementadas por uma parceria de um comerciante e um computador. Negociação de alta freqüência pode se referir a todas as estratégias de negociação que tentam ganhar dinheiro com a repetição do movimento de preços no mercado. Quanto maior a taxa de repetição (ou freqüência) maior a rentabilidade da estratégia. As estratégias de negociação de alta freqüência são feitas a partir de 3 aspectos fundamentais da negociação, incluindo: 1. A Instalação, que se refere ao padrão que atrai um comerciante para entrar 2. A Recompensa de Risco, que pesa a entrada contra as saídas prováveis. 3. A freqüência de ocorrência, que lida com quantas vezes a oportunidade de negociação surge. Quando todos esses fatores são levados em conta, você aumenta a probabilidade de criar uma estratégia de negociação altamente rentável para um mercado de ritmo rápido. Primeiro vamos lidar com: High Frequency Trading Setups. Um conjunto é o início de um padrão que você como um comerciante ter considerado rentável, e geralmente é precedido por um sinal de negociação como um indicador técnico ou catalisador em potencial (market mover). Lembre-se, cada comércio rentável tem com ele uma entrada, saída e catalisador (o catalisador é o que vai criar a ação de preço, por isso é a razão para tomar o comércio). Sem estes 3 fatores predeterminados, você não tem um comércio. Por exemplo, você pode notar que após a média móvel de 5 minutos cruza a média móvel de 60 minutos, o estoque ou moeda que você está negociando vai em um pouco de uma corrida. Neste caso, o sinal de negociação é o seu catalisador ou razão para tomar o comércio. Outro catalisador pode ser um anúncio de notícias ou ganhos. Você pode notar que quando as taxas de juros baixam, os estoques de bancos sobem. Aqui o seu conjunto pode ser a de esperar por uma queda da taxa de juro e, em seguida, comprar ações do banco. Assim, a criação é o anúncio de que haverá uma decisão de taxa de juros ao vivo ou FOMC reunião. No entanto, mesmo com esse conhecimento de oportunidade, você ainda precisa pesar na relação de recompensa de risco de suas estratégias de negociação de alta freqüência. O que nos leva a: Entradas e Saídas de Estratégias de Negociação de Alta Freqüência. Sua entrada será baseada em sua saída predeterminada e sua saída será determinada pelo seu lucro alvo mais de 100 set ups de negociação. Se a instalação funciona 50 do tempo, sua saída de lucro precisa ser uma quantidade maior do que sua saída de perda para o conjunto para ser rentável. Por exemplo. Se você tem um preço de entrada de 100 em estoque ou xyz moeda e você está usando uma proporção risco de entrada de recompensa de risco de 2-1, sua saída de lucro pode ser 110, enquanto a saída da perda pode ser 95,00. Isso significa que você faz 10 por cada 5 que você perde se o comércio criado trabalha 50 por cento do tempo. Se o set up funciona apenas 1/3 do tempo que você vai perder 5 duas vezes para cada vez que você faz 10 deixando o seu risco recompensa entrada saída no break even. Isso é importante para perceber uma vez que a maioria dos comerciantes amadores soco fora de comércios antes de seu tempo devido ao fato de que a ação de preço não se move em uma única direção. Como a ação do preço é volátil, é muito provável que um negócio se mova contra você ou em uma direção para você sair. Isso dá ao comerciante o instinto de cortar as perdas precoce que se desvia de sua análise de recompensa de risco e leva a estratégias de negociação de alta freqüência não rentáveis. Uma alta freqüência do número de set ups na estratégia de negociação Como mencionado anteriormente, quanto maior a freqüência de negócios rentáveis, mais rentável a estratégia de negociação será. É por isso que você precisa fazer pesquisas sobre a freqüência com que a configuração ocorre. Se você é um negociante do dia que negocia o anúncio da taxa de interesse você pode somente trabalhar 4 dias um o ano. Isso significa que você precisa de anúncios outros set ups para o seu plano global de negociação. Depois de ter uma estratégia rentável, você pode passar para um novo. Isso pode significar que você comércio outros set ups relacionadas com as alterações da taxa de juros ou outros tipos de ações ou moedas. Também pode significar que você adiciona outros tipos de notícias onde você procura anúncios de notícias diferentes que afetam diferentes títulos de maneiras semelhantes. Claro que uma vez que você pode negociar vários set ups de lucro, você também pode tentar adicionar outras estratégias não relacionadas ao seu plano de negociação. No entanto, é importante que você saiba quais estratégias de alta freqüência estão passando a fase de desenvolvimento e que você não tenta desenvolver muitas estratégias de negociação ao mesmo tempo. Quanto melhor você entender cada conjunto, melhor a sua capacidade de fazer lucro. Outra maneira de medir a freqüência são os comércios que podem ser concluídos mais de uma vez dentro de cada conjunto. Por exemplo, você pode ser capaz de trocar o mesmo suporte ou nível de resistência várias vezes. Se há um forte apoio para uma ação ou moeda em 100 você pode comprar ações com a intenção de vender se os níveis de apoio quebrar (digamos 99). Isso significa que você pode comprar e vender cada vez que o estoque salta no nível 100 até que ele quebra. Esta análise é um pouco mais avançada porque o preço tem uma tendência para triângulo em níveis de suporte e resistência, o que significa que a ração de recompensa de risco fica cada vez menor após cada salto. No entanto, este tipo de configuração de alta freqüência pode ser muito emocionante como os lucros se acumulam muito rapidamente em um curto período de tempo. Como você pode ver, existem dois tipos de freqüência, o número de set ups dentro da estratégia de negociação eo número de comércios dentro do conjunto. Se você pode encontrar set ups como estes que se encaixam dentro de sua análise de recompensa de risco global você vai expandir muito a rentabilidade de suas estratégias de negociação de alta freqüência. Pages Pair Trading - Comércio duas ações que, naturalmente, acompanhar um ao outro exemplo poderia ser Coca-Cola e Pepsi, ganhar dinheiro quando eles caem fora de linha sobre a idéia de que eles terão que reverter para o rastreamento entre si. Esta é uma estratégia comum de revisão de média usada pelos fundos de hedge e pode não corresponder exatamente a negociação de alta freqüência no entanto ela ainda caem sob negociação algorítmica. Volume-Weighted Average Price - VWAP é usado para executar grandes encomendas a um preço médio melhor. É a razão entre o valor negociado eo volume total negociado durante um período de tempo. Preço Médio Ponderado pelo Tempo - TWAP como VWAP é outra estratégia sofisticada para comprar ou vender grandes blocos de ações sem afetar o preço. Porcentagem de Volume - POV é usado onde os comerciantes querem definir a porcentagem, intervalos de negociação e preço quando há uma necessidade de trocar grandes blocos de ações sem afetar o preço. Iceberg e Sniffer - são algoritmos usados ​​para detectar e reagir a outros comerciantes que tentam esconder grandes negócios de bloco usando os algoritmos acima. Ordens de Flash - Os mercados expõem os seus livros de encomendas antecipadamente a algoritmos subscritos para receber pedidos flash. Isso cria um mercado de dois cansados ​​para a maioria dos investidores passivos, onde os algoritmos podem executá-los. Uma ordem rápida recebida para vender um estoque a um preço permite que os algoritmos limpem seus próprios livros do negócio desse estoque em um preço mais elevado. Um monte de algoritmos HF ea infra-estrutura de rede de latência mínima é garantir que você pode coletar o desconto de liquidez que os mercados pagam para garantir um ambiente altamente líquido. Quando um monte de atores estão correndo para fornecer essa liquidez você tem que ser o mais rápido e mais inteligente para pegar o desconto. Enquanto VWAP, TWAP, POV são technicals também são benchmarks que os algoritmos usam enquanto fazem suas decisões de negociação. Por exemplo, em teoria, se o preço de um comércio de compra é menor do que o VWAP, é um bom comércio e não é um bom comércio se o preço é maior do que o VWAP. É obviamente muito mais complicado do que isso e hoje. As empresas comerciais provavelmente usam derivativos muito mais complexos dessas estratégias mencionadas. Estes links abaixo irão ajudar com a compreensão mais: Algoritmos Competitivos para VWAP e Limite de Negociação de Ordens O HiFREQ é um motor algorítmico poderoso que dá aos comerciantes a capacidade de implementar HFT Futuros, opções e negociação de divisas sem ter que investir tempo e recursos na construção e manutenção de sua própria infra-estrutura tecnológica. Ele fornece todos os componentes essenciais para facilitar o processamento de dezenas de milhares de pedidos por segundo em latência de sub-milissegundos. O HiFREQ pode ser usado independentemente como uma solução de negociação de caixa preta autônoma, ou como parte da plataforma de negociação InfoReach TMS para um sistema de negociação completa e de ponta a ponta. Sua arquitetura aberta e neutra permite que os usuários criem e implementem estratégias de negociação proprietárias e complexas, bem como algoritmos de acesso de corretores e outros provedores terceirizados. As encomendas podem ser encaminhadas para qualquer destino de mercado global através do motor interno FIX Engine de baixa latência do InfoReach. Características Multi-asset Ações globais, futuros, opções e controle de risco de FX O HiFREQ fornece avaliação de risco de cada solicitação de pedido e garante o cumprimento de restrições de negociação específicas de empresas pré-configuradas. O corretor neutro HiFREQ conecta você aos vários corretores, trocas e ECNs. Monitoramento e controle centralizados Embora os componentes do HiFREQ possam ser distribuídos em vários locais geográficos, todas as funções de monitoramento e controle de desempenho da estratégia podem ser executadas a partir de um local remoto centralizado. O Fast HiFREQ pode executar 20.000 ordens por segundo por conexão FIX única. Usando duas ou mais conexões FIX pode aumentar consideravelmente a taxa de transferência. Latência baixa Latência de ida e volta de sub-milissegundos medida a partir do ponto HiFREQ obtém um relatório de execução FIX até o ponto em que o HiFREQ conclui o envio de uma mensagem de ordem FIX. Distribuído e escalável Para aumentar a eficiência e o desempenho das estratégias de negociação, seus componentes podem ser projetados para serem executados simultaneamente. Os componentes de estratégia também podem ser implementados em vários servidores que podem ser colocados em vários locais de execução. API Java Programmer s Guia